أثر مخاطر السوق في المصرف الاهلي العراقي

اعداد :

• د. محمد غالي الحسيني، جامعة الكوفة، كلية الادارة والاقتصاد
• جيهان علي ناصر، جامعة الكوفة، كلية الادارة والاقتصاد

المركز الديمقراطي العربي

• المجلة الدولية للدراسات الاقتصادية : العدد الثالث والعشرون تشرين الثاني – نوفمبر 2022, مجلد 6 –  مجلة دولية محكمة تصدر عن المركز الديمقراطي العربي المانيا- برلين.
• تعنى بنشر الدراسات والبحوث في ميدان العلوم الاقتصادية في اللغة العربية والانجليزية والفرنسية. تصدر بشكل دوري  ولها هيئة علمية دولية فاعلة تشرف على عملها وتشمل مجموعة كبيرة لأفضل الاكاديميين من عدة دول حيث تشرف على تحكيم الأبحاث الواردة إلى المجلة. وتستند المجلة  إلى ميثاق أخلاقي لقواعد النشر فيها، و إلى لائحة داخلية تنظّم عمل التحكيم ، كما تعتمد  في انتقاء محتويات أعدادها المواصفات الشكلية والموضوعية للمجلات الدولية المحكّمة.

للأطلاع على البحث من خلال الرابط المرفق :-

https://democraticac.de/wp-content/uploads/2022/11/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%E2%80%93-%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1-2022.pdf

الملخص:

تم استخدام الأسلوب الرياضي والإحصائي في حساب القيمة المعرضة للمخاطرة من خلال الاعتماد على JP. Morgan في قياس مخاطرة السوق لمحفظة التداول الافتراضية التي تتعرض الى مخاطر أسعار الصرف الأجنبي ومخاطر أسعار الأسهم إلى جانب تحليل المحفظة التي تتكون من مراكز الصرف الأجنبي والأسهم وقياس القيم المعرضة للمخاطرة لكل مركز يتعرض إلى مخاطرة السوق للوصول إلى مخاطرة السوق الإجمالية من خلال مصفوفة لنموذج . JP.Morgan) ).اجري البحث على المصرف الاهلي العراقي , ولمدة سبع سنوات من  ((2015 والى 2021)) , حيث كان مصرف الاهلي العراقي اعلى خطورة (0.177) وفقاً للانحراف المعياري للمحفظة , وبناءً على ذلك تم تطبيق القيمة المعرضة للمخاطر على المصرف الاهلي العراقي وقياس أثره في ومن تم التحليل المالي والاحصائي. وتوصل البحث الى استنتاج: يتضح من VAR2 للمصرف الاهلي العراقي أن سنة 2021 هي أكثر قيمة معرضة للمخاطرة وتبلغ 602,071,528 )  (28,مليار دينار وذلك بسبب امتلاك المصرف مركزاً مالياً للأسهم كبير ويساوي (42,533,799,313) مليار دينار وأعلى تقلب في الأسعار إذ يساوي 0.2126) ).

Abstract

The mathematical and statistical method was used in calculating the VAR by relying on JP. Morgan in measuring the market risk of a hypothetical trading portfolio that is exposed to foreign exchange rate risk and stock price risk, as well as analyzing the portfolio consisting of foreign exchange positions and stocks and measuring the values at risk for each position exposed to market risk to arrive at the total market risk through a matrix model. JP. Morgan The study was conducted on the Iraqi Credit Bank, and for a period of seven years from (2015 to 2021), Where the National Bank of Iraq had the highest risk (0.177) according to the standard deviation of the portfolio, and accordingly, the value at risk was applied to the National Bank of Iraq and its impact was measured on who the financial and statistical analysis was done. The study came to the conclusion : It is clear from VAR2 of the National Bank of Iraq that the year 2021 is the most at-risk value, amounting to 602,071,528 (28.billion dinars), due to the bank’s possession of a large financial position for shares equal to (42,533,799,313) billion dinars, and the highest price volatility, which equals( 0.2126).